Vaya por delante nuestro agradecimiento y felicitación a  Wester Zela, ganador de la última edición de Robotrader. En esta entrevista se exponen algunos aspectos de su estrategia, así como su visión de la operativa sistemática y de las tecnologías empleadas. Seguro que resulta del máximo interés para quienes nos movemos en este mundillo.

— ¿Cómo comenzó tu interés por el trading cuantitativo? ¿Tenías alguna experiencia previa en diseño y gestión de sistemas de trading?

 Mi Interés empezó hace unos años cuando llevé un Master de Análisis y Mercados Financieros en la Univ. Complutense de Madrid, pero dejé aparcado este tema por diversos motivos, básicamente porque no tenía tiempo ya sea por el trabajo y otros estudios que hice luego.

Previamente había operado de forma discrecional pero muy poco. El concurso Robotrader fue realmente mi primera vez en sistemas de trading automático, fue la oportunidad que estaba esperando para crear algún sistema.

— La época actual con tendencias cada vez más cortas y demasiado ruido en los mercados no es muy propicia para lógicas basadas en patrones y estrategias tendenciales tipo swing e intradiarias. Por tanto, encontrar sistemas que sigan funcionando estupendamente no es tarea sencilla.  ¿Nos puedes dar alguna pincelada sobre tu estrategia, definir a grandes rasgos su funcionamiento?

 Bueno,  mi sistema funciona con redes neuronales y usa algoritmos genéticos para entrenar las redes, opera de momento en el mercado FOREX. Como entradas tiene algunos pares de divisas (normalizadas de forma dinámica) y salida la decisión de comprar/vender o no hacer nada, para este concurso comprando/vendiendo contratos de EUR/USD.

El sistema opera intradiario leyendo en cada minuto los valores de pares de divisas (normalizadas) para tomar la decisión. Durante el concurso ha realizado entre 200 a 300 operaciones diarias.

— ¿Qué factores consideraste más relevantes al diseñar tu estrategia: la elección de mercados, los dispositivos de entrada y cierre de posiciones, la gestión del riesgo, el modelo de posicionamiento, otros...?

 La elección del mercado ha sido muy relevante, en este caso el mercado FOREX es muy líquido, además de una plataforma como TWS que me permitía tener valores de los pares de divisa en tiempo real. Antes  de empezar a diseñar mi sistema tenía claro que quería operar cada minuto o menos, pero lamentablemente, la TWS no me permite tener datos menores al minuto, con lo cual no podía entrenar mis redes con menores frecuencias.

La gestión del riesgo también ha sido importante, el sistema tiene algunos  controles para no estar muy vendido/comprado, pero lamentablemente esto lo implementé después de empezar el concurso.

— En cuanto a dispositivos tecnológicos, ¿utilizaste algún software propietario para la recepción de datos de los mercados y el envío de órdenes al broker? ¿Construiste tu sistema para funcionar en alguna plataforma de trading existente?

 El sistema fue creado desde cero para este concurso, aproveché algunas rutinas que tenía para trabajar con redes neuronales, y algoritmos genéticos creados previamente para el doctorado que hice en Inteligencia Artificial en la UPM, pero en el 90% del sistema lo tuve que crear un par de semanas antes del concurso.

El sistema fue codificado en C++ y corre en Linux, y se conecta a la TWS usando la API POSIX de la TWS para realizar las operaciones u obtener datos desde esta plataforma.

— ¿Cómo fueron los primeros días de la operativa, las primeras operaciones en tiempo real? ¿Monitorizabas continuamente el funcionamiento de tu sistema?

 Al principio fue un poco decepcionante, básicamente porque no tenía todavía las redes bien entrenadas y el número de contratos a comprar, además de ciertos controles para gestionar el riesgo.  Pero luego, en la segunda semana, todo fue mejorando.

— ¿Qué es, a tu juicio, lo más valioso de participar en un certamen como Robotrader?

 Es la oportunidad de poder operar en un mercado real, aunque el dinero fue ficticio, pero muchas veces lo consideraba como dinero real, recuerdo que la alegría de ganar 120K USD en un día, o de la frustración de perder 50K USD al día siguiente.

Pero de estas cosas se aprende, en mi caso, poniendo más controles al sistema.

— ¿Qué consejo le quieres dar a los estudiantes que se animen a participar en la próxima convocatoria del campeonato?

Esta es una muy buena oportunidad de poder operar de forma real los mercados financieros, y que a lo mejor puede ser una forma de vida o mejor dicho, podría ayudarte a generar tu propio empleo tal como van las cosas en este país.

— En cuanto a la formación necesaria para diseñar y administrar sistemas, ¿Qué puedes decirnos? ¿Tu trabajo fue totalmente autodidacta? ¿Te documentaste primero obteniendo información de libros, artículos, páginas web? ¿En tal caso, podrías recomendar algunos?

Antes  de entrar el concurso tenía claro que tenía que aplicar mis conocimientos en Machine Learning, además de aprovechar mi experiencia programando en  C++ y en Linux.

En cuanto a los artículos leídos acerca de los mercados financieros, tengo algún conocimiento, pero para este concurso leí un poco acerca de qué mercados,  dónde operar y qué indicadores usar en distintas webs, pero no tengo ninguna recomendación.

Es más, a veces algunos "expertos" te pueden recomendar una  u otra cosa, pero lo mejor es la experimentación en base a buenos back-testing y análisis de los resultados e intentar sacar algunas conclusiones.

En mi caso, hice muchas pruebas para finalmente quedarme con cuatro pares de divisas como entradas al sistema ya que me daban mejores resultados.

— ¿Se ha interesado alguna empresa del sector financiero por tu sistema? ¿Has recibido alguna oferta de trabajo?

De momento no, pero después de las vacaciones  de verano mi intención en mejorar el sistemas y ampliar el portafolio de contratos, o entrar en otros mercados.

— ¿Qué planes tienes para el futuro? ¿Piensas dedicarte profesionalmente al trading de sistemas? ¿Tienes en mente algún nuevo proyecto de trabajo o investigación sobre estos temas?

Sí, mi intención es dedicarme a esto de manera profesional. Fue lo que quise hace mucho tiempo, y esto ha sido la excusa perfecta para empezar algo más serio. De momento voy a seguir los cursos que ganado gracias al concurso, y luego de esto ver la posibilidad formar alguna empresa o alguna forma de explotar este sistema.

Muchas gracias Wester.

Ha sido un placer charlar contigo y, desde TradingSys, te deseamos mucha suerte en el futuro.

©Tradingsys.org , 2014.