Luis Villaseñor Muñoz es un estudiante de telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid. Sin tener ninguna experiencia en mercados financieros participó en la primera edición de Robotrader, competición de trading algorítmico para estudiantes de toda España, resultando primero en la clasificación final. Tras su experiencia en la competición, se ha quedado prendado del trading algorítmico y pretende seguir desarrollando sistemas en la medida de lo posible.

— ¿Cómo comenzó todo? ¿Tenías interés o alguna experiencia en trading algorítmico antes de apuntarte a Robotrader 2010?

No, no tenía ninguna experiencia. Todo comenzó con un cartel que anunciaba la competición en una pared de la universidad. Siempre me habían interesado los mercados financieros, pero nunca había tenido la oportunidad de conocerlos más a fondo. Además, me encanta la programación, por lo que los sistemas de trading automático tienen todos los ingredientes para ser un tema realmente interesante para mí.

— Soy consciente de que hay determinadas preguntas que no deben hacerse a un desarrollador de sistemas y que yo mismo tampoco contestaría. Pero esta vez me vence la curiosidad: ¿Nos puedes dar alguna pincelada sobre tu estrategia, definir a grandes rasgos su funcionamiento?

Es una estrategia muy sencilla. Tampoco hay nada que esconder. Se basa en el análisis técnico. Usa unas barras de Bollinger y una media dinámica con una ventana muy corta. Toma las desviaciones del precio tanto por encima como por debajo de las barras de Bollinger como oportunidades de negocio y cierra la posición abierta cuando el precio se vuelve a colocar en las inmediaciones de la media. No recoge mucho beneficio por operación, pero hace muchas operaciones.

— ¿Qué factores consideraste más relevantes en las fases de planificación y diseño: la elección de mercados, los dispositivos de entrada y cierre de posiciones, la gestión del riesgo, el modelo de position sizing, otros...?

He de confesar que cuando comencé a diseñar el sistema no estaba muy seguro de lo que estaba haciendo. Algunas personas me preguntaron: "¿Por qué EUR-USD?" A lo que yo respondía: "¿Y por qué no?" Conforme el sistema se fue desarrollando vas puliendo aspectos del sistema y te das cuenta de que cualquier cambio, por pequeño que sea, puede afectar mucho al resultado del sistema. Por eso no destacaría ningún factor sobre otro: si descuidas cualquiera de esos factores lo más seguro es que pierdas.

— En cuanto a dispositivos tecnológicos, ¿utilizaste algún software propietario para la recepción de datos de los mercados y el envío de órdenes al broker? ¿Construiste tu sistema para funcionar en alguna plataforma de trading existente?

La competición exige que se opere con la plataforma de trading de Interactive Brokers. Esta plataforma incluye una interfaz de programación para algunos lenguajes de programación como Java, C++, etc.

Desde el primer momento en que me apunté a la competición tenía pensado programar el autómata en MATLAB por su simplicidad para manejar gráficas y  grandes cantidades de datos numéricos, pero la interfaz de programación del broker no nos daba esa opción. Por eso, junto con Miguel Camacho Ruíz, un compañero y gran amigo de la escuela que también participó en la competición, pensamos en desarrollar nuestra propia interfaz de programación que nos permitiera programar en MATLAB. No sabíamos dónde nos estábamos metiendo, pero al final, usando ActiveX y con bastante trabajo, conseguimos una API funcional para poder programar nuestras estrategias en MATLAB.

Para esta edición, hemos cedido la interfaz a la organización de la competición para que, los que lo deseen, también puedan programar sus estrategias en MATLAB.

— ¿Cómo fueron los primeros días de la operativa, las primeras operaciones en tiempo real? ¿Monitorizabas continuamente el funcionamiento de tu sistema?

Ya había tenido la oportunidad de probarlo en tiempo real y de depurar, en la medida de lo posible, algunos errores que fueron surgiendo.  Aún así, cuando comenzó la competición el autómata seguía teniendo muchas cosas por corregir o mejorar, pero no se nos permite modificar el sistema durante la competición, así que sólo quedaba vigilarlo y esperar que no cometiese ninguna metida de pata que fuera insalvable, pero algunas veces no me quedaba otra opción que echarme las manos a la cabeza.

— ¿Qué es, a tu juicio, lo más valioso de participar en un certamen como Robotrader?

Sin duda, la experiencia. Aprendes muchas cosas que no se pueden aprender de otra forma.

— ¿Qué consejo le quieres dar a los estudiantes que se animen a participar en esta nueva edición?

Pues eso mismo: que se animen, que no es tan complicado como puede parecer cuando no conoces nada sobre el tema. Se aprenden muchas cosas sobre la marcha. Y aunque los anime, también me gustaría desengañarlos de antemano: No nos vamos a hacer todos multimillonarios con esto de forma rápida y fácil, como piensa mucha gente. Aunque estaría bien.

— En cuanto a la formación necesaria para diseñar y administrar sistemas, ¿Qué puedes decirnos? ¿Tu trabajo fue totalmente autodidacta? ¿Te documentaste primero obteniendo información de libros, artículos, páginas web? ¿En tal caso, podrías recomendar algunos?

La competición nos proporcionó la posibilidad de asistir a charlas de gente experimentada de las que aprendimos mucho. He de confesar que mi conocimiento sobre mercados financieros no es muy extenso, pero antes de estas charlas era prácticamente nulo. Estas charlas me proporcionaron algunos conceptos y herramientas realmente útiles, pero, a partir de ahí, mi ampliación de conocimientos ha sido, sobre todo, por ensayo-error.

— ¿Se ha interesado alguna empresa del sector financiero por tu sistema? ¿Has recibido alguna oferta de trabajo?

No, sólo se han interesado por el sistema un par de personas particulares, y más por curiosidad que por otra cosa.

— Respecto al apasionante y complejo mundo de la operativa sistemática: ¿Tienes en mente algún nuevo proyecto o se trató de una experiencia aislada?

Este año, si todo va bien, también pretendo participar en Robotrader, y en estos momentos estoy participando en otro concurso de trading algorítmico organizado por XTB, y por cierto, no vamos mal.

Muchas gracias,  por concedernos esta entrevista. Seguro que tus palabras animan a participar en Robotrader a otros muchos estudiantes.

... Y mucha suerte a todos los participantes en Robotrader 2011.

Entrevista realizada por Andrés A García.

© Tradingsys.org, 2010.