¿Son fiables los resultados?
 
 
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¿Son fiables los resultados?

 
TradingSys (AndG) - 22 Nov 2004
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1) En las pruebas del backtestig: No, nunca.

2) En las pruebas out-of-sample:  No, tampoco.

3) En las simulaciones de Montecarlo: Quizá, pero con salvedades.

4) En la operativa real: Sólo considerando largos perídos de tiempo, y también con salvedades.


¿Entonces...?


Lo de siempre: Beneficios pasados jamás justifican beneficios futuros, pero sirven para analizar la consistencia de las reglas empleadas y el potencial de un sistema frente a otros sistemas del mismo tipo.

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Modificado por TradingSys (AndG) - 21 Nov 2005
 
 

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