Un proyecto abierto de reflexión, análisis e investigación sobre el potencial que ofrece la operativa automatizada como complemento a otras formas de inversión más tradicionales.

El advenimiento y generalización del uso de Internet, así como la aparición de plataformas de análisis técnico y gestión de carteras cada vez más sencillas y potentes, han puesto al alcance de los inversores particulares herramientas de trading que, hace a penas una década, se consideraban privativas de una pequeña élite de profesionales del mundo de las finanzas.

Ya somos casi legión los aficionados a la Bolsa que disponemos de información en tiempo real y  enviamos de manera rutinaria las órdenes a nuestro broker a través de la red. La sucesiva automatización de los procesos de toma de decisiones hace posible el diseño de estrategias en las que la mediación humana juega cada vez un papel menor. De este modo, liberados de la doble tiranía del tiempo y de las emociones, muchos pequeños inversores delegan a diario su particular partida de ajedrez con los mercados en sistemas basados en inflexibles reglas lógicas que abren y cierran posiciones desde sus ubicuas atalayas en la red.

Tradingsys.org, que inicialmente surgió como un weblog gestionado con la única intención de reflexionar en voz alta sobre esta novedosa modalidad de acercamiento a la Bolsa, no ha parado de crecer en los últimos meses, hasta convertirse en un incipiente laboratorio de ideas  que pretende compartir con todos los aficionados a esta novedosa operativa puntos de vista, metodologías, herramientas informáticas y, como no, sistemas.

...Ni que decir tiene, que para este propósito contamos con las valiosas aportaciones de todos nuestros lectores, sin los cuales sería inviable este sitio web.

© tradingsys.org, 2005

 

Nuestro objetivo es crear una plataforma abierta y rica en contenidos sobre los siguientes temas:

© tradingsys.org, 2005.

(1) Un modelo de mercado basado en un conjunto discreto de reglas.

(2) Un proceso automatizado de toma de decisiones que incluye al menos los tres siguientes elementos: Reglas de  posicionamiento, reglas de cierre de posiciones y estrategias de gestión del dinero.

(3) Una forma alternativa de invertir que complementa la gestión de una cartera tradicional de valores.

(4) Un instrumento de divesificación que convenientemente epleado puede ayudar a diluir riesgos.

(5) Un objeto ideal para investigar y someter a prueba nuestras estrategias de trading.

1) En las pruebas del backtestig: No, nunca.

2) En las pruebas out-of-sample:  No, tampoco.

3) En las simulaciones de Montecarlo: Quizá, pero con salvedades.

4) En la operativa real: Sólo considerando largos perídos de tiempo, y también con salvedades.

¿Entonces...?

Lo de siempre: Beneficios pasados jamás justifican beneficios futuros, pero sirven para analizar la consistencia de las reglas empleadas y el potencial de un sistema frente a otros sistemas del mismo tipo.

Más que de un objetivo único, podríamos hablar de una serie de propósitos de esta operativa que, en el contexto de una estrategia global y diversificada de inversión, serían los siguientes:

(1) Diversificar el riesgo inherente a las carteras de acciones, sobre todo en momentos de fuerte volatilidad y de tendencias bajistas.

(2) Sistematizar la estrategia de inversión mediante el empleo de modelos de actuación basados en reglas técnicas y en estrategias de gestión del dinero.

(3) Erradicar los componentes emocionales y subjetivos de la operativa tradicional mediante la automatización de los procesos de posicionamiento y salida del mercado.

(4) Reducir el tiempo dedicado a la operativa discreccional, dirigiendo los esfuerzos humanos hacia cuestiones más cretativas: Planificación, estrategia, investigación, etc.

(5) Aumentar la cultura inversora familiarizando a los inversores tradicionales con el empleo eficiente de las nuevas tecnologías.

Una cartera de sistemas vinculada, por lo general, a una o más cuentas de derivados, cuya finalidad consiste en reducir los drawdows y optimizar el crecimiento a largo plazo de la curva de beneficios.

Genralmente, se seleccionan sistemas poco correlacionados entre sí que operan en diferentes mercados, con distintas reglas y distintos time frames.

Para homogeneizar el estudio de los sistemas analizados en esta web hemos diseñado un protocolo de actuación que se articula en las siguientes fases:
 

FASE 1: Definición del proyecto: Tipo de sistema, indicadores empleados, mercados objeto de estudio, modalidad de operativa, etc.

FASE 2: Diseño y programación: Una vez concretadas las reglas de la operativa, procedemos a la implementación de sus diferentes versiones en la plataforma visual de Visual Chart. Por lo general, comenzamos evaluando el potencial de un pseudosistema al que posteriormente se añadirán los stops y los criterios de gestión del capital empleado.

FASE 3: Preevaluación: Procedemos a las pruebas en backtesting y análisis lógico de los diferentes rangos paraméticos, centrándonos, sobre todo, en la optimización de beneficios para varios niveles de DD máximo establecidos ad hoc. Casi siempre usamos -para poder comparar con otros sistemas- un target market constituido por el E-mini S&P 500 en time frame de 30 min.

 FASE 4: Evaluación: Realización de la prueba externa en cortes aleatorios de 6 y 12 meses sobre todo el histórico disponible. (1997-xx) A partir de este momento damos a conocer nuestro sistema: Publicamos el algoritmo en la zona de "descargas", junto con un amplio artículo en la sección de "sistema del més".

FASE 5: Modo incubadora. Seguimiento de las operaciones del sistema en tiempo real durante un período de seis meses, publicando los resulatados de la operativa (al menos una vez por semana) en el diario de sistemas.

FASE 6: Operativa real. El sistema pasa a formar parte, si procede, de nuestra pequeña cartera de trading sistemático. Siendo, por lo general, una versión personalizada (en base a los resultados obtenidos) y adaptada a nuestras necesidades del algoritmo inicial.
Como es lógico, esta versión final nunca se publica en la web, si bien ofreceremos pautas detalladas para que cada usuario adapte la versión pública a sus necesidades.

 © Tradingsys.org

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Una vez enviado el registro, nuestro boot generará automáticamente un correo electrónico de validación de cuenta que será enviado a la dirección indicada. Tras hacer "clic" en el vínculo del correo, aceptando de este modo la petición de registro, el usuario podrá considerarse registrado y acceder a los servicios adicionales, como menú personalizado y sección gratuita de descargas.

Tradingsys.org no hará ningún uso público de la información facilitada, ningún tipo de correo no solicitado a la cuenta de validación.

Tradingsys.org se reserva el derecho de eliminar de la base de datos a aquellos usuarios que hagan un uso inapropiado de la plataforma (envío de spam y publicidad no deseada, vulneración de los derechos de autor, venta o redifusión de los sistemas e indicadores descargados, publicación en otra web de nuestros contenidos sin permiso expreso de tradingsys.org y/o sus autores) o que permanezcan inactivos durante un período superior a seis meses.

Los usuarios que deseen darse de baja en este registro podrán comunicarlo al administrador en cualquier momento, empleando el formulario de contacto. Tras recibirse su solicitud sus datos de registro serán borrados definitivamente de nuestra base de datos.

Tradingsys.org nació con una vocación colaborativa en la que todas las aportaciones de sus lectores son bienvenidas y serán publicadas siempre y cuando estén en consonancia con la temática del website y cumplan las siguientes normas generales:

1) Artículos originales de una extensión no superior a las seis páginas. Se valorará especialmente la originalidad de enfoque , la relevancia de los temas tratados, la bibliografía empleada y el material gráfico complementario: Imágenes, tablas, etc.

2) Uniformidad de formato, compatible con la estructura general del portal.

3) Adecuada justificación (mediante vínculos a las fuentes o referencia bibliográfica) de las citas y referencias a otros autores.

1) Artículos de fondo referentes a las secciones y categorías de la web.

2) Análisis y evaluación de software para trading sistemático.

3) Valoración de sistemas comerciales y de dominio público.

4) Presentación y comentario de publicaciones y webs de temática similar a la nuestra.

5) Envío de sistemas desarrollados por el usuario. (Sobre esta cuestión se elaborarán más adelante en las FAQs unas normas para salvaguardar los derechos del autor sobre el sistema, garantizar la calidad de los mismos y asegurar su correcto funcionamiento en algunas de las más conocidas plataformas de trading).

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