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de los distintos metodos de gestion de capital (ff, fr, optimal-f, fsecure o fractional optimal-f ... seguro que me olvido alguno) cual consideras que es mas "consistente" es decir, mejor comportamiento en dd y mayor aprovechamiento de las "buenas rachas" evidentemente sin exponernos a un factor de ruina alto (al final todo en la vida es un compromiso) 
 
saludos

Uff... me lo pones difícil, amigo mío, permíteme que te sugiera lo que no se debe emplear en ningún caso y luego saca tú mismo las conclusiones que quieras.  
 
1) Cantidad fija por contrato (Fixed Dollar amount): Sin duda, una de las peores opciones. Pues no tiene en cuenta la relación riesgo asumible / tamaño del mercado: No es recomendable, por ejemplo en el MR, incrementar un contrato (con el mismo valor en dólares) cuando el mercado estaba en 400 que ahora que se mueve por encima de los 800 puntos. De igual modo, tampoco es lo mismo utilizar un criterio fijo al principio de la operativa real que cuando se acumulan los beneficios. Pues, por muy seguro que estés de tus datos de back-testing, sin duda cambiarán (a peor, claro...) 
 
2) Fórmula de Kelly: A mi juicio, el camino más directo a la ruina. Invertir en los porcentajes de dicha fórmula implica asumir DD descomunales. Por otro lado, esta ecuación, más apropiada para los juegos de casino, supone que el tamaño relativo de lo que se gana y se pierde es fijo en todas las operaciones.  
 
3) “Fixed Risk”. Considero que establecer un objetivo porcentual de riesgo máximo por operación es muy bueno. Pero quizá resulte algo conservador. Este método me parece más adecuado, si cabe, para determinar el capital mínimo necesario para operar un sistema. Imagina que tu peor operación es de –2.000€ (si la peor operación fuese tu criterio de riesgo, al estar a menos de 2,5 desviaciones típicas de la pérdida media, y, por tanto, ocurrir, al menos, un 1% de las veces), suponiendo que sólo quieras ver fluctuar tu cuenta, como máximo, en un 7% (que ya es mucho... para dormir tranquilo!!), entones 2.000/0,07 = 28.571 euros + garantías serán el capital necesario para operar el sistema en cuestión. 
 
4) El “Profit risk method” me gusta mucho más. Cuando nuestro objetivo es preservar el capital inicial, lo más razonable es ser más conservadores al principio y, gradualmente (pero sin pasarse), más generosos con el beneficio acumulado. 
 
5) “Optimal F” Vale!!, me quito el sobrero... Vince tiene razón en que es el procedimiento matemáticamente mejor fundamentado. Pero la “F” o fracción a apostar en cada operación, siempre ha de ser tomada como caso límite. Lo más adecuado es operar en porcentajes de “F” según sea nuestra aversión al riesgo.  
 
Me dejo otros muchos métodos en el tintero. Por cierto, ¿Cuál es el tuyo? 
 

de momento no estoy aplicando ninguno, dado que no tengo sistemas en marcha. de todo lo estudiado me inclino por el fractional optimal-f(secure-f segunalgunos¿?), bien por aplicarlo solo a un aparte del total, bien por limitar el tope de la apuesta a un limite prefijado. 
como referencia estuve estudiando www.onda4.com-sizer. 
entiendo que ademas el optimal f debe ser dinamico para considerar solo las n ultimas operaciones a fin de ajustarse lo mas posible en momentos dd y positivos. el problema es cuantas son las adecuadas para el calculo. en fin no hay tajo sin trabajo. 
saludos. 
p.d. te animo a seguir publicando articulos sobre trading, por que tu blog es de los que mas me ha enseñado, sin quitarle merito a x-trader. 
 
bye