Os ofrezco una clase gratuita del nuevo curso que he sacado en el portal formativo de QuantSpace y en el que desarrollamos una metodología cuantitativa para operar el short squeeze.

Muchas gracias a todos los que visualizasteis en directo mi ponencia ROBOTRADER el miércoles 23 de febrero a las 18 h. Ya está disponible el video en el canal YouTube de la organización. Os dejo aquí el enlace.

Una vez más nos complace participar como ponentes en esta extraordinaria competición de trading algorítmico. Os dejamos la lista de conferencias que tendrán lugar entre Febrero y Marzo de 2022.  Este año se emitirán todas en directo por un canal de YouTube. 

En anteriores artículos hemos analizado los fundamentos, ventajas e inconvenientes de las inversoras basadas en el estrangulamiento de posiciones cortas. En esta nueva entrega pasaré a describir la metodología que estoy siguiendo en mi propia operativa para capturar estos movimientos extremadamente infrecuentes y excepcionales de algunas empresas cotizadas.

En el primer artículo de esta serie decíamos que la operativa en corto responde a un enfoque estratégico según el cual, mediante la venta de valores en préstamo, los inversores que disponen de información de calidad ajustarían la sobrevaloración de algunas empresas a sus expectativas reales. Mientras que la operativa basada en el Short Squeeze sigue un enfoque táctico, oportunista y cortoplacista. En esta nueva entrega desarrollaremos algunos modelos cuantitativos para analizar viabilidad de ambos enfoques. 

Últimamente se ha desatado una auténtica fiebre por invertir en empresas con un elevado porcentaje de posiciones cortas con la esperanza de encontrar el próximo GME en el que los beneficios se disparen a niveles estratosféricos de un plumazo. Sin embargo, cuando esta práctica no se fundamenta en un riguroso proceso de selección de activos, resulta muy arriesgada para el inversor particular, generando resultados inciertos y en algunos casos cuantiosas pérdidas.   

Os invitamos a un webinar gratuito en el que se presentarán las novedades de la VII Edición del curso de postgrado de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM): Sistemas y Modelos Cuantitativos de Trading Algorítmico.  En este acto también también intervendrá Eduardo Díaz alumno del curso experto de la última edición y ganador del premio a la mejor gestión en Ibex35 y Oro en ROBOTRADER.

En este artículo mostraremos los pasos a seguir en la detección y validación estadística de pautas intradiarias que sirvan de base para construir estrategias sencillas y robustas. Esta metodología se puede implementar en activos de todo tipo, siempre que dispongamos de un histórico lo suficientemente amplio (mínimo 12-15 años) como para rastrear procesos cíclicos y anomalías en diferentes marcoépocas o configuraciones de los mercados. Abordaremos, como estudio de caso, una pauta bastante acusada y estable del gas natural.

En este artículo analizaremos estos tres conceptos clave del trading  cuantitativo que a menudo se solapan y confunden. Su correcta comprensión es fundamental para el desarrollo de metodologías y programas de inversión con estilos de operativa bien definidos y asentados en un marco conceptual coherente. 

La “Fiebre del Oro de los Viernes” (FGR) es una pauta de calendario dada a conocer por el gestor de fondos André Stagge y cuya formulación es muy simple: Entrar largos en el futuro del oro los jueves al cierre y mantener la posición durante 24 horas, hasta el cierre del viernes. En las siguientes líneas realizaremos un análisis estadístico de dicha pauta para determinar si verdaderamente se trata de una anomalía susceptible de ser implementada en estrategias de trading.

En esta tercera y última parte del artículo realizaremos un estudio de caso siguiendo la metodología ya descrita de las series sintéticas e implementaremos un algoritmo para NinjaTrader que nos permitirá automatizar el proceso de evaluación. 

Continuamos con la segunda parte de este artículo exponiendo la implementación el la plataforma NinjaTrader de nuestro método para la creación dinámica de series sintéticas y la evaluación automatizada de estrategias en dichas series.

En numerosas ocasiones hemos hablado de la importancia de realizar backtests de calidad simulando escenarios múltiples, en lugar de evaluar las estrategias en series históricas que solo nos muestran una de las muchas configuraciones posibles de los mercados en un intervalo temporal dado. La principal ventaja de estos métodos es que aportan proyecciones más realistas del retorno y el riesgo a la vez que suponen un eficaz stress test de la propia estrategia.

El pasado 20 de junio tuvo lugar el IX Acto de Entrega de Premios de la Competición ROBOTRADER en el Palacio de la Bolsa de Madrid, gracias al patrocinio continuado del Programa ROBOTRADER por parte de Bolsas y Mercados Españoles.