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Entrevista a Eduardo López, organizador de ROBOTRADER
 
AndyG - 6 Jul 2017
Operativa en entornos de baja volatilidad
 
TradingSys (AndG) - 12 Sep 2016
¿Cuánto proyecta un sistema?
 
TradingSys (AndG) - 20 Jun 2016
Relación entre retorno y ruido.
 
TradingSys (AndG) - 2 Abr 2016
Sobreoptimización y ruptura de sistemas.
 
TradingSys (AndG) - 18 Mayo 2016
 

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Curso de NinjaTrader 8 y diseño de sistemas con el Strategy Builder.
 
 
AndyG - 11 Sep 2018
 
Dominar el manejo de una plataforma de trading de calidad es un requisito básico que debe poseer un Trader de estrategias. Existe una amplia variedad de plataformas en el mercado, aunque el número se reduce si acotamos la búsqueda a aquellas enfocadas al trading de sistemas. De las distintas opc...
 

Estrategias básicas de operativa con carteras de acciones y ETFs

AndyG - 11 Sep 2018
0 comentarios
 

Seguidamente veremos 3 estrategias de inversión que han dado lugar a modelos de cartera ampliamente estudiados y de cuyas infinitas variantes se nutren muchos de los llamados fondos de autor. Estas estrategias sacan partido de algunas anomalías sobre el retorno esperado de los activos que cuentan con una amplia base empírica; la reversión a largo plazo el efecto valor y el momento en sus variantes absoluta y relativa.

 

Curso de gestión de carteras con ETFs

AndyG - 8 Sep 2018
0 comentarios
 

La operativa con ETFs es un fenómeno imparable y con infinitas posibilidades tanto para el inversor tradicional como para el trader más activo. Nos complace presentaros un curso donde se analizan en profundidad las características de estos productos y su potencial para construir con ellos carteras bien diversificadas que puedan diseñarse desde un enfoque cuantitativo basado en reglas.

 

ROBOTRADER 2018. Ciclo de conferencias

AndyG - 24 Ago 2018
2 comentarios
 

 Nos complace comunicaros que ya está en marcha ROBOTRADER 2018, el campeonato de trading algorítmico más prestigioso de nuestro país. Desde TradingSys apoyamos esta iniciativa que consideramos del máximo interés para nuestros lectores. Un año más, os animamos a participar y a difundir este evento en las redes sociales. Felicitamos a los organizadores por mantener vivo el evento y esperamos que sea un gran éxito. Este es el programa de conferencias:

 

Operativa con ETFs: Carteras dinámicas

AndyG - 9 Ago 2018
1 comentario
 

¿Realmente consiguen generar alpha los portfolios dinámicos o de asignación activa? ¿Su mayor complejidad está plenamente justifica? En este artículo veremos las ventajas e inconvenientes de la gestión estática frente a la dinámica y repasaremos las diferentes técnicas para construir carteras de ETFs desde un enfoque cuantitativo basado en reglas discretas.


 

ETFs y el mito de la cartera permanente

AndyG - 21 Abr 2018
3 comentarios
 

¿Es posible construir un portfolio capaz de obtener una rentabilidad estable durante décadas? ¿Se puede diseñar una cartera insensible a las fases contractivas y expansivas de la economía, a las políticas monetarias, a los precios de la energía, a los derrumbes bursátiles, a las crisis geopolíticas y a las mil trampas que pueden arruinar cualquier planteamiento inversor? 

 

Webinar: Verdades y Falsedades sobre trading de sistemas

AndyG - 10 Abr 2018
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A quienes no hayáis podido asistir os dejamos el enlace al vídeo completo del webinar: "Verdades y Falsedades sobre Trading de Sistemas" . que tuvo lugar lugar el martes, 10 de Octubre a las 19h. 


 

Webinar sobre el Curso de Experto Universitario en Modelos Cuantitativos de Trading

AndyG - 14 Mar 2018
1 comentario
 

Aquí podréis visualizar, quienes no pudisteis asistir al evento, el webinar de presentación del Curso de Experto Universitario: Sistemas y modelos cuantitativos de trading algorítmico.  En él se explicaron las características y novedades de esta 3ª convocatoria. También aprovechamos para dar un repaso al estado del arte del trading algorítmico desde un enfoque técnico y profesional.


 

Operativa con ETFs: Portfolio Visualizer

AndyG - 10 Ene 2018
1 comentario
 

No abunda el software de calidad para construir y optimizar portfolios. Menos aún el que está al alcance del inversor particular y no depende de sofisticados entornos de programación estadística como MATLAB o R.  Por ello, cuando cayó en nuestras manos, la aplicación Portfolio Visualizer nos llevamos una grata sorpresa: Por fin una herramienta asequible, fácil de usar y con innumerables recursos analíticos y de investigación. Todo un lujo del que por ahora podemos disfrutar de manera gratuita.

 

Operativa con ETFs: Bases de datos y screeners

AndyG - 23 Dic 2017
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Existen miles ETFs y su número crece de manera vertiginosa.  La única manera de no perderse en esta jungla de productos invertibles con estructura, objetivos y calidades muy distintas es empleando potentes buscadores que nos permitan encontrar fácilmente la información relevante, listar los productos según una amplia variedad de criterios y comparar aquellos con similares características. En esta nueva entrega de la serie “Expediente ETF” nos centraremos en dos herramientas imprescindibles: Las bases de datos y screeners.

 

Operativa con ETFs: Panorama general

AndyG - 10 Abr 2018
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Desde que en 1993 comenzase a cotizar el mítico SPY, la irrupción de los ETFs en los mercados financieros se ha convertido en un fenómeno imparable cuyas  cifras abruman: más de 10.000 productos cotizados que mueven unos 3’5 billones de dólares y un crecimiento a escala mundial del 28% al año. A este éxito contribuyen sus dos características clave: sencillez y diversidad.


 

Entrevista a Eduardo López, organizador de ROBOTRADER

AndyG - 22 Sep 2018
0 comentarios
 

Me complace ofreceros esta entrevista a una de las personas que, desde el mundo universitario, está más involucrada en acercar el trading cuantitativo al ámbito de la ingeniería, promoviendo iniciativas como la competición ROBOTRADER, única en nuestro país y que ya va por su VII edición, o el Curso de experto universitario en modelos cuantitativos de trading algorítmico, cuya II edición acaba de concluir y en el que me siento muy satisfecho de participar.



 

Expediente ETF

AndyG - 8 Sep 2017
0 comentarios
 

La operativa con ETFs es un fenómeno imparable y con infinitas posibilidades tanto para el inversor tradicional como para el trader más activo. El primero podrá construir carteras eficientes y diversificadas partiendo de un capital modesto y, el segundo, será capaz de implementar estrategias cuantitativas, mucho más granulares que con los futuros, que le permitirán gestionar mejor el riesgo y el tamaño dela posición.

 

Minería de datos: Modelos predictivos con RapidMiner

AndyG - 23 Ago 2017
1 comentario
 

El diseño de modelos predictivos es uno de los primeros frentes del trading cuantitativo. Desde las plataformas basadas en redes neuronales hasta los modernos generadores automatizados de código, han sido enormes los esfuerzos por conseguir estrategias viables a base de “torturar los datos hasta que canten”. Todos los enfoques que recurren al cómputo intensivo de series de precios para obtener estrategias cuantitativas caen dentro del data mining. También los que exploran los datos sobre sentimiento de mercados y los rastreadores de noticias financieras para desarrollar estrategias del tipo event-driven


 

Selección de mercados de futuros basada en criterios riesgo-recompensa

AndyG - 13 Jul 2017
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tradingsys No todos los mercados son iguales: Algunos ofrecen excelentes oportunidades para operar estrategias de reversión y otros tienen un sesgo más tendencial. Factores como la liquidez, amplitud de rango y estacionalidad han sido muy estudiados para determinar los mercados más favorables para cada tipo de estrategia.

 

 

Operativa en entornos de baja volatilidad

AndyG - 6 Jul 2017
0 comentarios
 

tradingsys Existe una creciente preocupación de los gestores profesionales por este entorno de baja volatilidad que parece no tener fin. Los índices de volatilidad no dejan de marcar mínimos históricos y la rentabilidad de los programas CTA también. ¿Por qué existe esa simbiosis entre baja volatilidad y retornos negativos o meramente residuales? ¿Cómo afecta a las estrategias sistemáticas? En este artículo trataremos de arrojar alguna luz sobre este asunto.

 

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