Una operativa sistemática duradera y sostenible en el tiempo sólo tiene sentido desde un enfoque basado en la diversificación y en la adecuada asignación de pesos a cada vector de inversión disponible. La gestión de portfolios sistemáticos se fundamenta en marco teórico de la moderna teoría de carteras, si bien tiene algunas características específicas que conviene conocer con precisión.

En el trading de sistemas a menudo hablamos de consistencia y robustez como si estos dos términos significasen lo mismo e hiciesen referencia al hecho de que nuestro maravilloso y flamante algoritmo es capaz de ganar dinero de manera consistente.  Pues bien, deshagamos algunos equívocos:

Una vez que una estrategia de trading ha sido diseñada, nuestro siguiente paso será determinar si tiene potencial para operarla real. Disponer de un procedimiento de evaluación exhaustivo, riguroso y objetivo que nos permita determinar la robustez de un sistema es un elemento clave de la operativa sistemática.

Nos complace comunicaros que la nueva edición de esta competición de sistemas de trading ya está en marcha. Desde TradingSys apoyamos sin reservas esta iniciativa que se está convirtiendo en todo un referente en el panorama nacional y cada año cuenta con mayor número de participantes. Nuestra empresa OQM participa como entidad colaboradora y daremos una conferencia el 20 de marzo a la que estáis todos invitados.

Querido lector: ¿Cuántas veces te has preguntado por qué tus mejores sistemas funcionan de maravilla en unos pocos mercados, de manera mediocre en la mayoría y nada en absoluto en algunos? ¿Será un fallo de la lógica que estás aplicando o más bien un problema inherente a la naturaleza de los mercados?