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Curso de diseño de carteras sistemáticas.
Escrito por TradingSys (AndG)   
miércoles, 16 de abril de 2014

ImageUna operativa sistemática duradera y sostenible en el tiempo sólo tiene sentido desde un enfoque basado en la diversificación y en la adecuada asignación de pesos a cada vector de inversión disponible. La gestión de portfolios sistemáticos se fundamenta en marco teórico de la moderna teoría de carteras, si bien tiene algunas características específicas que conviene conocer con precisión.

Marícula abierta hasta el 30 de Abril.

Modificado el ( miércoles, 16 de abril de 2014 )
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Sistemas y ciclos temporales (III)
Escrito por TradingSys (AndG)   
martes, 04 de marzo de 2014

ImageEl Efecto Día de la Semana es una de las anomalías de calendario más estudiadas por el mundo académico desde hace casi un siglo. Esta anomalía, también conocida como Efecto Lunes o Efecto Fin de Semana, consiste en que la distribución semanal de los retornos es asimétrica, existiendo un día con una rentabilidad histórica menor que el resto y otros dos días que concentran más de la mitad del retorno.

Modificado el ( martes, 04 de marzo de 2014 )
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Sistemas y ciclos temporales (II)
Escrito por TradingSys (AndG)   
jueves, 12 de diciembre de 2013

ImageComo estamos en fechas prenavideñas, estudiaremos uno de los ciclos más famosos de todos los tiempos: El rally de Santa Claus. La literatura sobre el tema es abundantísima y se han realizado numerosos análisis empíricos que evidencian la consistencia de esta pauta durante al menos los últimos 35 años.  En este artículo nos proponemos analizar su alcance en distintos mercados de futuros y su viabilidad para el trading.

Modificado el ( jueves, 12 de diciembre de 2013 )
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Sistemas y ciclos temporales (I)
Escrito por TradingSys (AndG)   
viernes, 25 de octubre de 2013

ImageLa existencia de  ciclos mensuales, diarios e intradiarios en las formaciones de precios parece estar fuera de toda duda. Ahora bien, que estos supongan de suyo una ineficiencia aprovechable en los mercados o, lo que es lo mismo, que sean capaces de generar beneficios extraordinarios para el inversor una vez descontados gastos, parece que no está tan claro. 

 

Modificado el ( viernes, 25 de octubre de 2013 )
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ROBOTRADER 2014
Escrito por TradingSys (AndG)   
miércoles, 20 de noviembre de 2013
 
Robotrader2014

Nos complace comunicaros que ya está en marcha la prestigiosa competición ROBOTRADER, organizada por la ETSI-Telecomunicación (Universidad Politécnica de Madrid). Cuenta con un montón de novedades en esta edición de 2014: Más premios, más formación y más plataformas de trading desde las que competir. Un año más nuestra empresa OQM tiene el placer de estar entre las entidades patrocinadores de este campeonato. Podéis encontrar toda la información en la web: Robotrader.es

Modificado el ( miércoles, 20 de noviembre de 2013 )
 
Equity Curve y estilos de inversión.
Escrito por TradingSys (AndG)   
sábado, 24 de agosto de 2013

ImageLa curva de beneficios revela importante información sobre la lógica empleada, filosofía inversora y riesgos ocultos de una estrategia  de trading. Nos dice si ese sistema es para nosotros o resulta incompatible con nuestro nivel de aversión al riesgo y estilo inversor. En el presente artículo analizamos tres curvas  características del trading de sistemas que responden a enfoques muy destinitos y dos quimeras propias del sofocante sueño  de una noche de verano.

Modificado el ( sábado, 24 de agosto de 2013 )
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